ポリラインを結合するには、結合コマンドを使う方法と、ポリライン編集コマンドを使う方法があります。
結合ーポリラインを選択ーエンター
ポリライン編集ーMーポリラインを選択ーエンターー結合ー許容値入力ーエンター
操作を動画にしましたので、ご参照ください。